PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с FFLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 38.91% for FFLG. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.

Доходность

Сравнение доходности NVD и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 17.03%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLG

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и FFLG

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		17.03%19.61%32.29%14.01%

Correlation

The correlation between NVD and FFLG is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.77

The correlation between NVD and FFLG has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и FFLG

Секторы
NVD
FFLG

Технологии

199.7%
51.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

15.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

NVD
199.7%
FFLG
51.7%

Сырьевые материалы

NVD

-

FFLG
1.4%

Коммуникационные услуги

NVD

-

FFLG
15.1%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

FFLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

FFLG
0.6%

Энергетика

NVD

-

FFLG
0.3%

Финансовые услуги

NVD

-

FFLG
3.3%

Здравоохранение

NVD

-

FFLG
6.4%

Промышленность

NVD

-

FFLG
5.9%

Недвижимость

NVD

-

FFLG
0.7%

Коммунальные услуги

NVD

-

FFLG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX

Доходность на риск

NVD vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.14

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.82

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.75

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

10.74

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FFLG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.14

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.44

-1.32

Просадки

Сравнение просадок NVD и FFLG

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-44.52%

-54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-14.23%

-58.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-0.44%

-98.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-14.26%

-67.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

3.63%

+44.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и FFLG

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

4.54%

+21.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

14.11%

+38.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

18.28%

+50.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

25.33%

+67.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

25.38%

+67.17%

Сравнение комиссий NVD и FFLG

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и FFLG

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности FFLG в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and FFLG have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to FFLG (4.54%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs FFLG's -44.52%.

On 1-year performance, FFLG leads with 38.91% vs -68.07% for NVD. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 38.91% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.13% for FFLG.

NVD is categorized as Inverse Equities, while FFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.38% for FFLG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор