PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с CNEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -61.62% vs 42.94% for CNEQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности NVD и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -26.99%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 16.40%.

NVD

1 день
8.30%
1 месяц
10.83%
С начала года
-26.99%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNEQ

1 день
-2.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.18%
1 год
42.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и CNEQ

2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.99%-73.27%-76.43%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.40%33.61%29.82%

Correlation

The correlation between NVD and CNEQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

-0.78

The correlation between NVD and CNEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и CNEQ

Секторы
NVD
CNEQ

Технологии

199.7%
47.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

NVD
199.7%
CNEQ
47.4%

Сырьевые материалы

NVD

-

CNEQ

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

CNEQ
16.8%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

CNEQ
14.1%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

CNEQ

-

Энергетика

NVD

-

CNEQ

-

Финансовые услуги

NVD

-

CNEQ
1.6%

Здравоохранение

NVD

-

CNEQ
4.3%

Промышленность

NVD

-

CNEQ
6.1%

Недвижимость

NVD

-

CNEQ

-

Коммунальные услуги

NVD

-

CNEQ
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH

Доходность на риск

NVD vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDCNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.79

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.36

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.24

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

6.94

-8.32

NVD vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CNEQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и CNEQ

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-27.58%

-71.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.44%

-19.30%

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-4.33%

-94.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.86%

-4.86%

-77.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.02%

6.21%

+40.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и CNEQ

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.72% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.72%

9.79%

+16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.57%

18.75%

+35.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.22%

24.08%

+47.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.58%

27.00%

+65.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.58%

27.00%

+65.58%

Сравнение комиссий NVD и CNEQ

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и CNEQ

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности CNEQ в 0.45%

ПозицияTTM202520242023
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.20%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and CNEQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.72%) compared to CNEQ (9.79%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 42.94% vs -61.62% for NVD. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 42.94% return vs -61.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.45% for CNEQ.

NVD is categorized as Inverse Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Alger. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.55% for CNEQ.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор