PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBW с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBW с IVVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBW returned 11.93% vs 15.30% for IVVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NVBW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности NVBW и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBW показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 5.14%.

NVBW

1 день
-0.77%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.61%
1 год
11.93%
3 года*
9.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.98%
1 месяц
0.39%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.25%
1 год
15.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBW и IVVM

2026 (YTD)202520242023
NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF		4.44%9.25%9.03%1.95%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.14%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between NVBW and IVVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.86

The correlation between NVBW and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVBW и IVVM

Секторы
NVBW
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

NVBW
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

NVBW
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

NVBW
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

NVBW
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

NVBW
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

NVBW
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

NVBW
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

NVBW
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

NVBW
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

NVBW
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

NVBW
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с NVBW:
NVBW с APRWNVBW с APRDNVBW с APRPNVBW с IBICNVBW с AMDYNVBW с AMZPNVBW с APRJ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

NVBW vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBW
Ранг доходности на риск NVBW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBW c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBWIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.16

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.08

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.90

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

14.40

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBW vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBW на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBW и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBWIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок NVBW и IVVM

Максимальная просадка NVBW за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBW и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBWIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-11.62%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.31%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.98%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.92%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.06%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBW и IVVM

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) составляет 1.10%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что NVBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBWIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.22%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

5.71%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

7.11%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

9.63%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

9.63%

-2.70%

Сравнение комиссий NVBW и IVVM

NVBW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBW и IVVM

NVBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%
NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NVBW and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVVM has higher volatility (1.22%) compared to NVBW (1.10%). In terms of maximum drawdown, NVBW dropped -8.41% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 15.30% vs 11.93% for NVBW. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NVBW has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 15.30% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBW.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for NVBW.

They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for NVBW and 0.50% for IVVM.

NVBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBW и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор