- ISIN
- US00888H8447
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $98M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции NVBW — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) показал доход в 5.26% с начала года и 10.53% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность NVBW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NVBW закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -0.04% | -2.28% | 4.86% | 1.92% | 0.13% | 5.26% | ||||||
| 2025 | 1.19% | -0.23% | -2.13% | -0.15% | 3.05% | 2.34% | 1.13% | 1.03% | 1.10% | 0.83% | 0.32% | 0.50% | 9.25% |
| 2024 | 0.95% | 1.20% | 0.81% | -0.16% | 1.35% | 0.63% | 0.50% | 0.64% | 0.48% | 0.54% | 2.14% | -0.39% | 9.03% |
| 2023 | 3.55% | -0.90% | 2.01% | 1.06% | 0.58% | 3.88% | 1.36% | 0.20% | -2.93% | -2.09% | 3.89% | 1.66% | 12.70% |
| 2022 | 2.67% | -2.20% | 0.42% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.41, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.80%) than losses (33.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 38.80%
- Участие в снижении
- 33.54%
Комиссия
Комиссия NVBW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVBW имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.30 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 10.05 | +2.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.41%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.20%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 2mo 2d | 3mo 14dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.03%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.66%март 2023 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.87%дек. 2022 г. | 27d | 16d | 1mo 13dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| NVBW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -56.78% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -9.10% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | -18.90% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.45% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.71% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.08% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NVBW
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVBW