- ISIN
- US00888H8447
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $95M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $67.54K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции NVBW — $36.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) показал доход в 6.90% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NVBW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NVBW закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -0.04% | -2.28% | 4.86% | 1.92% | 0.13% | 0.68% | 0.87% | 6.90% | ||||
| 2025 | 1.19% | -0.23% | -2.13% | -0.15% | 3.05% | 2.34% | 1.13% | 1.03% | 1.10% | 0.83% | 0.32% | 0.50% | 9.25% |
| 2024 | 0.95% | 1.20% | 0.81% | -0.16% | 1.35% | 0.63% | 0.50% | 0.64% | 0.48% | 0.54% | 2.14% | -0.39% | 9.03% |
| 2023 | 3.55% | -0.90% | 2.01% | 1.06% | 0.58% | 3.88% | 1.36% | 0.20% | -2.93% | -2.09% | 3.89% | 1.66% | 12.70% |
| 2022 | 2.67% | -2.20% | 0.42% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.41, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.40%) than losses (31.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.41 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 38.40%
- Участие в снижении
- 31.47%
Комиссия
Комиссия NVBW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVBW имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.50 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 10.58 | +3.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.41%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.20%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 2mo 2d | 3mo 14dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-4.03%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.66%март 2023 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-2.87%дек. 2022 г. | 27d | 16d | 1mo 13dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| NVBW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -56.78% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -9.10% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | -18.90% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -10.69% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.14% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NVBW
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVBW