Сравнение NVBW с APRP
NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBW returned 11.16% vs 16.44% for APRP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. NVBW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности NVBW и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBW показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 11.31%.
NVBW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
APRP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.26K | $127.88K | $130.09K | |
| $115.03K | $67.54K | $110.35K |
Сравнение доходности по годам NVBW и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF | 6.90% | 9.25% | 5.86% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 11.31% | 7.80% | 10.06% |
Correlation
The correlation between NVBW and APRP is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between NVBW and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBW vs. APRP — Ранг доходности на риск
NVBW
APRP
Сравнение NVBW c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBW | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.67 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.72 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 33.86 | -20.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBW и APRP
Максимальная просадка NVBW за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBW и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBW | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -13.66% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -6.07% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.18% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.49% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBW и APRP
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеют волатильность 1.53% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBW | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 9.07% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 9.36% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 10.68% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 10.68% | -3.81% |
Сравнение комиссий NVBW и APRP
NVBW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBW и APRP
Ни NVBW, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVBW and APRP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVBW has higher volatility (1.53%) compared to APRP (1.49%). In terms of maximum drawdown, NVBW dropped -8.41% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, APRP leads with 16.44% vs 11.16% for NVBW. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRP has performed better with a 16.44% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBW.
NVBW and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for NVBW and 0.50% for APRP.
NVBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBW и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор