Сравнение NVBU с ENFR
NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NVBU is a Defined Outcome fund actively managed by AllianzIM, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. NVBU is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, NVBU returned 17.57% vs 27.76% for ENFR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NVBU charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности NVBU и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBU показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
NVBU
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам NVBU и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 5.46% | 13.27% | 1.42% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 7.21% |
Correlation
The correlation between NVBU and ENFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between NVBU and ENFR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBU vs. ENFR — Ранг доходности на риск
NVBU
ENFR
Сравнение NVBU c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBU | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.23 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 8.24 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBU и ENFR
Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBU | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -68.28% | +56.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -8.64% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -4.71% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -15.94% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.38% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBU и ENFR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) составляет 3.70%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что NVBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBU | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.69% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 11.60% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 14.86% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 19.25% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 24.68% | -13.48% |
Сравнение комиссий NVBU и ENFR
NVBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBU и ENFR
NVBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVBU and ENFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.69%) compared to NVBU (3.70%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 17.57% for NVBU. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NVBU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for NVBU.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for NVBU.
NVBU is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianzIM and SS&C. Their fees differ too: 0.74% for NVBU and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBU и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор