Сравнение NVBU с DECU
NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, NVBU returned 17.57% vs 15.48% for DECU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVBU и DECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVBU показывает доходность 5.46%, а DECU немного ниже – 5.22%.
NVBU
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBU и DECU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 5.46% | 13.27% | -2.26% |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 5.22% | 11.52% | -2.03% |
Correlation
The correlation between NVBU and DECU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between NVBU and DECU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBU vs. DECU — Ранг доходности на риск
NVBU
DECU
Сравнение NVBU c DECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBU | DECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.75 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 9.74 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBU и DECU
Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки DECU в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и DECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBU | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -10.66% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -5.65% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.80% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.73% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.59% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBU и DECU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) имеют волатильность 3.70% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBU | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.86% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 7.00% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 9.47% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 10.79% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 10.79% | +0.41% |
Сравнение комиссий NVBU и DECU
И NVBU, и DECU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBU и DECU
Ни NVBU, ни DECU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NVBU and DECU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DECU has higher volatility (3.86%) compared to NVBU (3.70%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs DECU's -10.66%.
On 1-year performance, NVBU leads with 17.57% vs 15.48% for DECU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, NVBU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 17.57% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBU and DECU have the same expense ratio: 0.74% per year.
NVBU and DECU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBU и DECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор