PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBU с DECU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBU с DECU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Over the past year, NVBU returned 20.67% vs 18.55% for DECU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVBU и DECU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVBU показывает доходность 7.60%, а DECU немного ниже – 7.56%.

NVBU

1 день
-0.55%
1 месяц
4.02%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.96%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECU

1 день
-0.61%
1 месяц
3.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.40%
1 год
18.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBU и DECU

2026 (YTD)20252024
NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF		7.60%13.27%-2.39%
DECU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF		7.56%11.52%-2.04%

Correlation

The correlation between NVBU and DECU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.96

The correlation between NVBU and DECU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF

Часто сравнивают с NVBU:
NVBU с MARUNVBU с SPBWNVBU с OCTUNVBU с JANUNVBU с QBSFNVBU с MMAXNVBU с IBIC
Часто сравнивают с DECU:
DECU с SPBWDECU с PMJNDECU с OCTUDECU с MARUDECU с JANUDECU с EAPRDECU с QBSF

Доходность на риск

NVBU vs. DECU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBU
Ранг доходности на риск NVBU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DECU
Ранг доходности на риск DECU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBU c DECU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBUDECUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.11

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.93

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.30

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

12.25

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBU vs. DECU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBU на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECU равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBU и DECU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBUDECUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NVBU и DECU

Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки DECU в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и DECU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBUDECUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-10.66%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.65%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.64%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.73%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBU и DECU

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что NVBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBUDECUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.35%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.15%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

8.83%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.58%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

10.58%

+0.47%

Сравнение комиссий NVBU и DECU

И NVBU, и DECU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBU и DECU

Ни NVBU, ни DECU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NVBU and DECU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBU has higher volatility (2.48%) compared to DECU (2.35%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs DECU's -10.66%.

On 1-year performance, NVBU leads with 20.67% vs 18.55% for DECU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, DECU has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 20.67% return vs 18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVBU and DECU have the same expense ratio: 0.74% per year.

NVBU and DECU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NVBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBU и DECU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор