Сравнение NVBU с JANU
NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, NVBU returned 17.63% vs 17.47% for JANU. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVBU и JANU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBU показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у JANU с доходностью 9.63%.
NVBU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.71%
JANU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.22K | $104.32K | $284.70K | |
| $101.35K | $145.58K | $110.39K |
Сравнение доходности по годам NVBU и JANU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 9.11% | 13.27% |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 9.63% | 12.02% |
Correlation
The correlation between NVBU and JANU is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NVBU and JANU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBU vs. JANU — Ранг доходности на риск
NVBU
JANU
Сравнение NVBU c JANU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBU | JANU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 10.10 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBU и JANU
Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, примерно равная максимальной просадке JANU в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и JANU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBU | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -11.84% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -5.98% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.12% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.86% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBU и JANU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) имеют волатильность 3.47% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBU | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.52% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.96% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.61% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 11.63% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 11.63% | -0.46% |
Сравнение комиссий NVBU и JANU
И NVBU, и JANU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBU и JANU
Ни NVBU, ни JANU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NVBU and JANU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANU has higher volatility (3.52%) compared to NVBU (3.47%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs JANU's -11.84%.
On 1-year performance, NVBU leads with 17.63% vs 17.47% for JANU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 17.63% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBU and JANU have the same expense ratio: 0.74% per year.
NVBU and JANU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBU и JANU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор