- ISIN
- US00888H5393
- Эмитент
- AllianzIM
- Дата выпуска
- 31 окт. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции NVBU — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) показал доход в 7.60% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NVBU по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NVBU закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.63% | -2.97% | 6.50% | 4.10% | -0.23% | 7.60% | ||||||
| 2025 | 2.18% | -1.17% | -3.89% | -0.18% | 3.67% | 3.53% | 1.57% | 1.51% | 3.33% | 2.36% | 0.14% | -0.24% | 13.27% |
| 2024 | 4.08% | -2.26% | 1.73% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.63, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2024.
- This ETF participated in 71.16% of S&P 500 Index downside but only 69.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 69.73%
- Участие в снижении
- 71.16%
Комиссия
Комиссия NVBU составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVBU имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVBU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 13.52 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF показал максимальную просадку в 11.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.97%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.38%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.70%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 10d | 2mo 12dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.59%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.93%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| NVBU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -56.78% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.10% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -10.72% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NVBU
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVBU