Сравнение NVBU с MARU
NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. NVBU is actively managed, while MARU is passively managed. Over the past year, NVBU returned 21.06% vs 19.96% for MARU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVBU и MARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVBU показывает доходность 7.97%, а MARU немного выше – 8.21%.
NVBU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBU и MARU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 7.97% | 13.60% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 8.21% | 12.53% |
Correlation
The correlation between NVBU and MARU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NVBU and MARU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBU vs. MARU — Ранг доходности на риск
NVBU
MARU
Сравнение NVBU c MARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBU | MARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.05 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 11.71 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBU | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NVBU и MARU
Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки MARU в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и MARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBU | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -8.50% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -6.56% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.22% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.34% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.71% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBU и MARU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU) имеют волатильность 2.43% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBU | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.38% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 7.47% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 9.80% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.76% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.76% | -0.72% |
Сравнение комиссий NVBU и MARU
И NVBU, и MARU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBU и MARU
Ни NVBU, ни MARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NVBU and MARU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVBU has higher volatility (2.43%) compared to MARU (2.38%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs MARU's -8.50%.
On 1-year performance, NVBU leads with 21.06% vs 19.96% for MARU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 21.06% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBU and MARU have the same expense ratio: 0.74% per year.
NVBU and MARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBU и MARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор