Сравнение NVBT с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
NVBT и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVBT и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVBT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | -2.43% | 12.84% | 12.03% | 16.28% | 0.24% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
NVBT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVBT и TLTW
NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
NVBT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
NVBT
TLTW
Сравнение NVBT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 3.35 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.03 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между NVBT и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и TLTW
NVBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок NVBT и TLTW
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVBT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -18.61% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -5.80% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.02% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -8.49% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.21% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и TLTW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVBT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.46% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 5.80% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 8.88% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.55% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.55% | -1.10% |