PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

NVBT и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и PBJA

2026 (YTD)20252024
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.31%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий NVBT и PBJA

NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

NVBT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.25

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.88

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.53

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между NVBT и PBJA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и PBJA

Ни NVBT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и PBJA

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-8.50%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.16%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.89%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.58%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.10%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и PBJA

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.54%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

3.74%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

8.31%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

6.53%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

6.53%

+3.92%