PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

NVBT и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и JANW

2026 (YTD)2025202420232022
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU

Сравнение комиссий NVBT и JANW

И NVBT, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

NVBT vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.90

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.67

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.51

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.14

-0.06

Корреляция

Корреляция между NVBT и JANW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и JANW

Ни NVBT, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и JANW

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-9.69%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.18%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.88%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.26%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.08%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и JANW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.66%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

3.65%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

8.11%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

6.77%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

6.73%

+3.72%