Сравнение NVBT с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
NVBT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NVBT и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVBT и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | -2.43% | 12.84% | 12.03% | 16.28% | 0.24% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
NVBT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVBT и ISWN
NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
NVBT vs. ISWN — Ранг доходности на риск
NVBT
ISWN
Сравнение NVBT c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBT | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.30 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.03 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между NVBT и ISWN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и ISWN
NVBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок NVBT и ISWN
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVBT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -32.35% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.63% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.12% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -16.56% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.35% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и ISWN
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) составляет 3.90%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что NVBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVBT | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.91% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 8.66% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 11.84% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.47% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.41% | -0.96% |