Сравнение NVBT с HEQT
NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVBT returned 11.95%/yr vs 13.00%/yr for HEQT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NVBT charges 0.74%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности NVBT и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 3.98%.
NVBT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBT и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 6.04% | 12.84% | 12.03% | 16.28% | -0.56% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -0.03% |
Correlation
The correlation between NVBT and HEQT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between NVBT and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBT vs. HEQT — Ранг доходности на риск
NVBT
HEQT
Сравнение NVBT c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBT | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.38 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 10.69 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBT и HEQT
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBT | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -11.51% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -5.09% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -10.57% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.16% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.76% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и HEQT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBT | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.05% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 5.46% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 6.62% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 8.47% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 8.47% | +1.88% |
Сравнение комиссий NVBT и HEQT
NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и HEQT
NVBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVBT and HEQT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVBT has higher volatility (2.86%) compared to HEQT (2.05%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.00% vs 11.95% for NVBT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.00% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.74% for NVBT.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for NVBT.
NVBT is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Allianz and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for NVBT and 0.43% for HEQT.
NVBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBT и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор