PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

NVBT и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%13.16%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FLJJNVBT с OCTW
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий NVBT и GMAR

NVBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

NVBT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.46

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.14

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.84

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

11.96

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.71

-0.63

Корреляция

Корреляция между NVBT и GMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и GMAR

Ни NVBT, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и GMAR

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-9.11%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.85%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.57%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.05%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и GMAR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.22%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

2.87%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

8.50%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

6.96%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

6.96%

+3.49%