PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

NVBT и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и AUGT

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%-0.26%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с FLJJAUGT с AIOO

Сравнение комиссий NVBT и AUGT

И NVBT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

NVBT vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.87

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.80

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.75

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.31

-0.23

Корреляция

Корреляция между NVBT и AUGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и AUGT

Ни NVBT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и AUGT

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, примерно равная максимальной просадке AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-13.12%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.78%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.91%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.28%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и AUGT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеют волатильность 3.90% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.77%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

5.98%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.50%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

10.41%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

10.41%

+0.04%