PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

NVBT и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и APRP

2026 (YTD)20252024
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%7.42%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий NVBT и APRP

NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

NVBT vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.13

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.76

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

11.82

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между NVBT и APRP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и APRP

Ни NVBT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и APRP

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-13.66%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.24%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.33%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.22%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и APRP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.04%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

3.02%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

9.96%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

9.75%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

9.75%

+0.70%