Сравнение NVBT с APRP
NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBT returned 18.88% vs 17.99% for APRP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NVBT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности NVBT и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 9.52%.
NVBT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBT и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 7.83% | 12.84% | 7.42% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 9.52% | 7.80% | 10.28% |
Correlation
The correlation between NVBT and APRP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between NVBT and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBT vs. APRP — Ранг доходности на риск
NVBT
APRP
Сравнение NVBT c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBT | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.04 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 16.60 | -13.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 74.06 | -58.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBT | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 4.17 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NVBT и APRP
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBT | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -13.66% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -1.09% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -1.23% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.24% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и APRP
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBT | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.13% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 3.37% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 4.33% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 9.48% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 9.48% | +0.84% |
Сравнение комиссий NVBT и APRP
NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и APRP
Ни NVBT, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NVBT and APRP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVBT has higher volatility (1.47%) compared to APRP (1.13%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, NVBT leads with 18.88% vs 17.99% for APRP. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVBT has performed better with a 18.88% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBT.
NVBT and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for NVBT and 0.50% for APRP.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBT и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор