Сравнение NUSFX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и PTSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSFX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NUSFX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.94% соответственно.
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSFX и PTSHX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Доходность на риск
NUSFX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
NUSFX
PTSHX
Сравнение NUSFX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSFX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 3.08 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.75 | 9.70 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 3.28 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 11.16 | -5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.53 | 42.92 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSFX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 2.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | 2.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.70 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NUSFX и PTSHX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и PTSHX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PTSHX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и PTSHX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и PTSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSFX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -5.12% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.41% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -2.33% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | -4.79% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.19% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.11% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и PTSHX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSFX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.21% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.94% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.44% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.37% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.34% | -0.13% |