Сравнение NUSFX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSFX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.87% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSFX и MUIIX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
NUSFX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
NUSFX
MUIIX
Сравнение NUSFX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSFX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 3.24 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.75 | 16.83 | -10.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 8.51 | -5.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 42.24 | -37.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.53 | 88.82 | -50.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 1.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NUSFX и MUIIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и MUIIX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и MUIIX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -1.20% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.10% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -1.20% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и MUIIX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.10% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.81% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.24% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.57% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.44% | -0.23% |