Сравнение NUSFX с DFYGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUSFX показывает доходность 0.84%, а DFYGX немного выше – 0.88%. За последние 10 лет акции NUSFX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUSFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUSFX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSFX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUSFX и DFYGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и DFYGX.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.