PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSFX с CUSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSFX с CUSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).

NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSFX и CUSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSFX и CUSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%0.94%
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		0.35%3.64%5.96%5.13%-0.64%0.04%2.06%0.87%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%

CUSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.00%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Six Circles Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с BUBSX
Часто сравнивают с CUSDX:
CUSDX с FJTDXCUSDX с CUTAXCUSDX с BUBIXCUSDX с CIUEXCUSDX с DFYGXCUSDX с FHCOXCUSDX с BUBSX

Сравнение комиссий NUSFX и CUSDX

NUSFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CUSDX в 0.18%.

NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

NUSFX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUSDX
Ранг доходности на риск CUSDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSFX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSFXCUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

4.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.75

6.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.85

3.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

9.51

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.53

43.89

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSFX vs. CUSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSFX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSDX равному 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSFX и CUSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSFXCUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

4.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

2.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

2.28

-0.49

Корреляция

Корреляция между NUSFX и CUSDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSFX и CUSDX

Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CUSDX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
CUSDX
Six Circles Ultra Short Duration Fund		3.94%3.28%4.76%3.25%1.70%0.84%1.63%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSFX и CUSDX

Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и CUSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSFXCUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.88%

-1.99%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.40%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.35%

-1.99%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.25%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSFX и CUSDX

Текущая волатильность для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) составляет 0.39%, в то время как у Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSFXCUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.42%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.81%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

0.99%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

1.02%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.21%

0.96%

+0.25%