PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSFX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSFX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSFX и GIYIX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%0.18%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.


NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Сравнение комиссий NUSFX и GIYIX

NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GIYIX в 0.34%.


Доходность на риск

NUSFX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSFX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSFXGIYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

3.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.75

8.85

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.85

2.84

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.24

11.76

-6.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.53

54.11

-15.58

NUSFX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSFX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIYIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSFX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSFXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

2.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

2.16

-0.38

Корреляция

Корреляция между NUSFX и GIYIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSFX и GIYIX

Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности GIYIX в 3.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSFX и GIYIX

Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и GIYIX.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSFXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.88%

-3.50%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.40%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.35%

-3.15%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.36%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSFX и GIYIX

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSFXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.22%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.02%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.44%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

1.49%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.21%

1.43%

-0.22%