Сравнение NUSFX с GIYIX
NUSFX (Northern Ultra-Short Fixed Income Fund) and GIYIX (Guggenheim Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, NUSFX returned 2.80%/yr vs 3.90%/yr for GIYIX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NUSFX charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for GIYIX.
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и GIYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GIYIX с доходностью 2.01%.
NUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.33%
- Всё время*
- 1.90%
GIYIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NUSFX и GIYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 1.47% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 0.18% |
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 2.01% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
Correlation
The correlation between NUSFX and GIYIX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between NUSFX and GIYIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSFX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск
NUSFX
GIYIX
Сравнение NUSFX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSFX | GIYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 2.76 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | 10.41 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.16 | 48.91 | -16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и GIYIX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и GIYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSFX | GIYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -3.50% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.40% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -0.40% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -3.15% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.34% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и GIYIX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) имеют волатильность 0.25% и 0.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSFX | GIYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.92% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.40% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.53% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.43% | -0.21% |
Сравнение комиссий NUSFX и GIYIX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GIYIX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и GIYIX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности GIYIX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 4.01% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 3.70% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
NUSFX and GIYIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIYIX has higher volatility (0.25%) compared to NUSFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, NUSFX dropped -3.88% vs GIYIX's -3.50%.
GIYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSFX и GIYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор