PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - NUSC tracks the MSCI TIAA ESG USA Small Cap while SMMD tracks the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.68%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

NUSC

1 день
-0.57%
1 месяц
3.77%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.41%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		12.88%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%10.24%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Correlation

The correlation between NUSC and SMMD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.94

The correlation between NUSC and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

NUSC vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.11

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.96

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.75

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

14.29

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NUSC и SMMD

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-41.06%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.66%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-25.50%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-28.26%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.63%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.37%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и SMMD

Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 4.50%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.17%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.58%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.20%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

20.82%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.37%

-0.01%

Сравнение комиссий NUSC и SMMD

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и SMMD

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.93%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NUSC and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to NUSC (4.50%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs 4.68% for NUSC. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.93% for NUSC.

NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор