Сравнение NUSC с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
NUSC и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSC и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.77% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
NUSC
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSC и PBW
NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
NUSC vs. PBW — Ранг доходности на риск
NUSC
PBW
Сравнение NUSC c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.37 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.88 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.83 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 13.26 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.37 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.44 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.07 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между NUSC и PBW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и PBW
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 1.03% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и PBW
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -89.02% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -21.24% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -84.98% | +56.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -73.91% | +67.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -62.86% | +54.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.74% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и PBW
Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 6.89%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSC | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 11.75% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 31.89% | -18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 42.80% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 42.93% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 38.48% | -16.02% |