Сравнение NUSC с NURE
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 6.03%/yr vs 1.85%/yr for NURE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for NURE.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 19.24%.
NUSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 14.96% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 19.24% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Correlation
The correlation between NUSC and NURE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between NUSC and NURE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUSC
NURE
Сравнение NUSC c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.63 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 3.38 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NURE
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -46.05% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.13% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -21.03% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -35.98% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -6.00% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -12.25% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.39% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NURE
Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 3.43%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.99% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.77% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 16.22% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.70% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.75% | +0.53% |
Сравнение комиссий NUSC и NURE
NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NURE
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NURE в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.01% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NURE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.99%) compared to NUSC (3.43%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NURE's -46.05%.
On 5-year performance, NUSC leads with 6.03% vs 1.85% for NURE. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 6.03% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.
NURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.91% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NURE is REIT. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.35% for NURE.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор