PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с NURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.87%/yr vs 2.02%/yr for NURE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUSC показывает доходность 13.93%, а NURE немного ниже – 13.59%.

NUSC

1 день
0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
13.93%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и NURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		13.93%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%

Correlation

The correlation between NUSC and NURE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.58

The correlation between NUSC and NURE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NUSC vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCNUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.64

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.03

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.12

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

2.32

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NUSC и NURE

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-46.05%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.13%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-21.03%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-35.98%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.45%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.30%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.39%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и NURE

Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеют волатильность 4.39% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.65%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.95%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

19.67%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.81%

+0.54%

Сравнение комиссий NUSC и NURE

NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и NURE

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NURE в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUSC and NURE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NUSC (4.39%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NURE's -46.05%.

On 5-year performance, NUSC leads with 4.87% vs 2.02% for NURE. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.87% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.92% for NUSC.

NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NURE is REIT. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.35% for NURE.

NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор