Сравнение NUSC с NULV
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.87%/yr vs 8.68%/yr for NULV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NULV.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NULV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUSC показывает доходность 13.93%, а NULV немного ниже – 13.87%.
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
NULV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NULV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 13.87% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 15.67% |
Correlation
The correlation between NUSC and NULV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between NUSC and NULV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NULV — Ранг доходности на риск
NUSC
NULV
Сравнение NUSC c NULV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | NULV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.91 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 16.42 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.66 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NULV
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NULV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -36.99% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -7.28% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -15.07% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -21.47% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -4.97% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.73% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NULV
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.52% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 7.98% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 10.68% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.33% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 17.02% | +5.33% |
Сравнение комиссий NUSC и NULV
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NULV
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NULV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.44% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NULV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NULV's -36.99%.
On 5-year performance, NULV leads with 8.68% vs 4.87% for NUSC. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NULV has performed better with a 8.68% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.92% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NULV is Large Cap Value Equities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.26% for NULV.
NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NULV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор