Сравнение NUSC с NULC
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 6.03%/yr vs 10.79%/yr for NULC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for NULC.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NULC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью 13.04%.
NUSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
NULC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NULC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 14.96% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 13.15% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 13.04% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 6.17% |
Correlation
The correlation between NUSC and NULC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between NUSC and NULC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NULC — Ранг доходности на риск
NUSC
NULC
Сравнение NUSC c NULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | NULC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.42 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 9.81 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NULC
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NULC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -34.86% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.91% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -18.53% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -27.90% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.57% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.38% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.19% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NULC
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеют волатильность 3.43% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.31% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 10.66% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 13.37% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.97% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 19.92% | +2.36% |
Сравнение комиссий NUSC и NULC
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NULC
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NULC в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 9.00% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NULC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (3.43%) compared to NULC (3.31%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NULC's -34.86%.
On 5-year performance, NULC leads with 10.79% vs 6.03% for NUSC. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NULC has performed better with a 10.79% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.91% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NULC is Large Cap Growth Equities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.20% for NULC.
NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NULC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор