PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSC с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

NUSC и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSC и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSC и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.77%7.72%8.29%15.72%-17.73%0.36%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

NUSC

1 день
0.84%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.16%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с SPYNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с VFIAX
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий NUSC и MMSC

NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF

Доходность на риск

NUSC vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSCMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.25

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.91

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSC vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSCMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.25

Корреляция

Корреляция между NUSC и MMSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и MMSC

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.03%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSC и MMSC

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSCMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-40.82%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-14.17%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.96%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-19.43%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.02%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и MMSC

Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 6.89%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSCMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.83%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

18.10%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

26.45%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

24.53%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

24.53%

-2.07%