Сравнение NUSC с ISCMF
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUSC returned 13.78%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
NUSC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.66% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -12.05% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between NUSC and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
NUSC
ISCMF
Сравнение NUSC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.31 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 5.53 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 11.85 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSC и ISCMF
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -25.42% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -5.69% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -7.62% | -19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.26% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -13.35% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.65% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и ISCMF
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 5.19% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.11% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 15.45% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 17.84% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 14.29% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 14.29% | +8.05% |
Сравнение комиссий NUSC и ISCMF
NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и ISCMF
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (5.19%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 13.78% for NUSC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
NUSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for ISCMF.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while ISCMF is Commodities. NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор