PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSA и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и NURE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.26%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-0.09%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -0.09%.


NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.85%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.60%
10 лет*

NURE

1 день
1.38%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.30%
1 год
-7.30%
3 года*
1.90%
5 лет*
1.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NUSA и NURE

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NUSA vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSANUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

-0.38

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

-0.41

+3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.48

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

-1.04

+12.80

NUSA vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSANUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.38

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.61

Корреляция

Корреляция между NUSA и NURE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и NURE

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NURE в 4.98%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
4.98%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и NURE

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSANUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-46.05%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-10.54%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-35.98%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-21.23%

+20.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-12.24%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

6.56%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSANUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.84%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

11.00%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

19.46%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

19.58%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

21.89%

-19.15%