PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSA с NURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSA returned 1.53%/yr vs 2.02%/yr for NURE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 13.59%.

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSA и NURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%6.56%

Correlation

The correlation between NUSA and NURE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.18

The correlation between NUSA and NURE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NUSA vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSANUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.64

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.03

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.12

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

2.32

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSANUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.64

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.28

+0.54

Просадки

Сравнение просадок NUSA и NURE

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSANUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-46.05%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-9.13%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-21.03%

+19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-35.98%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-10.45%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-12.30%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.39%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и NURE

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.66%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSANUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.58%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

11.65%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

15.95%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

19.67%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

21.81%

-19.09%

Сравнение комиссий NUSA и NURE

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и NURE

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности NURE в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUSA and NURE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs NURE's -46.05%.

On 5-year performance, NURE leads with 2.02% vs 1.53% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NURE has performed better with a 2.02% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.86% for NUSA.

NUSA is categorized as Short-Term Bond, while NURE is REIT. NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.35% for NURE.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSA и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор