Сравнение NUSA с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
NUSA и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -0.09%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и NURE
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
NUSA vs. NURE — Ранг доходности на риск
NUSA
NURE
Сравнение NUSA c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | -0.38 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | -0.41 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.48 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | -1.04 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.38 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.22 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и NURE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и NURE
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NURE в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и NURE
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -46.05% | +36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -10.54% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -35.98% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -21.23% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -12.24% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 6.56% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и NURE
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 4.84% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 11.00% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 19.46% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 19.58% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 21.89% | -19.15% |