Сравнение NUSA с NULV
NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSA returned 1.62%/yr vs 8.42%/yr for NULV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for NULV.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и NULV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 10.72%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
NULV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSA и NULV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.67% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.24% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 10.72% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -4.90% | 12.99% |
Correlation
The correlation between NUSA and NULV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.07 |
Over the past year, NUSA and NULV have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSA vs. NULV — Ранг доходности на риск
NUSA
NULV
Сравнение NUSA c NULV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSA | NULV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.15 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 12.72 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSA и NULV
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NULV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSA | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -36.99% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -7.28% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | -15.07% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -21.47% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.77% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -4.96% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.80% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и NULV
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.58%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSA | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.28% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 8.28% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 10.84% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 14.32% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 16.99% | -14.27% |
Сравнение комиссий NUSA и NULV
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NULV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и NULV
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности NULV в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.48% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.85% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
NUSA and NULV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NULV has higher volatility (3.28%) compared to NUSA (0.58%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs NULV's -36.99%.
On 5-year performance, NULV leads with 8.42% vs 1.62% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NULV has performed better with a 8.42% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.
NUSA has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.48% for NULV.
NUSA is categorized as Short-Term Bond, while NULV is Large Cap Value Equities. NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.26% for NULV.
NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSA и NULV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор