PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с NUBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSA с NUBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSA returned 1.53%/yr vs -0.03%/yr for NUBD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и NUBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью 0.36%.

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

NUBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.51%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSA и NUBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%-0.17%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		0.36%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%7.17%8.22%0.32%0.26%

Correlation

The correlation between NUSA and NUBD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between NUSA and NUBD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с VCEBNUBD с SPAB

Доходность на риск

NUSA vs. NUBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c NUBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSANUBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.21

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.76

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.64

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

4.87

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. NUBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NUBD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и NUBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSANUBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.29

+0.53

Просадки

Сравнение просадок NUSA и NUBD

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NUBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSANUBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-19.45%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.76%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-5.94%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-17.90%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.77%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-6.05%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и NUBD

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.66%, в то время как у Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSANUBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.22%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.62%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

3.79%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

5.99%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

5.12%

-2.40%

Сравнение комиссий NUSA и NUBD

И NUSA, и NUBD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и NUBD

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности NUBD в 3.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Часто задаваемые вопросы

NUSA and NUBD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUBD has higher volatility (1.22%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs NUBD's -19.45%.

On 5-year performance, NUSA leads with 1.53% vs -0.03% for NUBD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUSA has performed better with a 1.53% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA and NUBD have the same expense ratio: 0.15% per year.

NUBD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.86% for NUSA.

NUSA is categorized as Short-Term Bond, while NUBD is Intermediate Core Bond. NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSA и NUBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор