PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSA с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

NUSA и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSA и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и NPFI

2026 (YTD)20252024
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.18%5.89%3.68%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с JEPINUSA с FLOTNUSA с VGITNUSA с AGGNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий NUSA и NPFI

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

NUSA vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSANPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.17

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.97

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.20

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

8.87

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSANPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.58

-1.76

Корреляция

Корреляция между NUSA и NPFI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и NPFI

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и NPFI

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSANPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-3.18%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.18%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.04%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.33%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.79%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и NPFI

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSANPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.67%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.16%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

3.26%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.86%

-0.12%