PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSA с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

NUSA и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSA и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-0.12%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с JEPINUSA с FLOTNUSA с VGITNUSA с AGGNUSA с PIMIX
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий NUSA и FCSH

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

NUSA vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSAFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.18

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.32

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.94

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

15.46

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSAFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.87

-0.05

Корреляция

Корреляция между NUSA и FCSH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и FCSH

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FCSH в 4.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и FCSH

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSAFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-8.47%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.24%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.72%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.27%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.32%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и FCSH

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSAFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.02%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.38%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.19%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.92%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.92%

-0.18%