PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUSA и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и DCRE


2026 (YTD)202520242023
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
0.18%5.89%3.52%2.77%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.82%5.86%6.86%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.


NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Сравнение комиссий NUSA и DCRE

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.


Доходность на риск

NUSA vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUSADCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

3.61

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

5.69

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.82

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

7.37

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

28.55

-17.02

NUSA vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUSADCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.61

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

3.98

-3.17

Корреляция

Корреляция между NUSA и DCRE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и DCRE

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DCRE в 4.76%


TTM202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.76%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и DCRE

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и DCRE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUSADCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-0.84%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.68%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.51%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.10%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.18%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и DCRE

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUSADCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.43%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.75%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.39%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.59%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

1.59%

+1.15%