Сравнение NURE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
NURE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -0.09% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 11.78% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.54% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 17.54%.
NURE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и VRAI
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
NURE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
NURE
VRAI
Сравнение NURE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.09 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.52 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.25 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.77 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.09 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NURE и VRAI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и VRAI
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VRAI в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.98% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и VRAI
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -47.51% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.71% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -26.71% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -0.05% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -10.32% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.40% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и VRAI
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.24% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.03% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 17.90% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.68% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.34% | -0.45% |