Сравнение NURE с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
NURE и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 6.70% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и PFFR
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
NURE vs. PFFR — Ранг доходности на риск
NURE
PFFR
Сравнение NURE c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.32 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.48 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.45 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.11 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.32 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NURE и PFFR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и PFFR
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и PFFR
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -53.02% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -6.57% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -29.80% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -6.14% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -7.07% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.68% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и PFFR
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.66% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 5.73% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 8.57% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 10.38% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.69% | +1.20% |