Сравнение NURE с PFFR
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 1.96%/yr vs 0.80%/yr for PFFR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности NURE и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 0.74%.
NURE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NURE и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 16.61% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 7.93% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.74% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between NURE and PFFR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between NURE and PFFR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. PFFR — Ранг доходности на риск
NURE
PFFR
Сравнение NURE c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NURE | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.82 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NURE и PFFR
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -53.02% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -6.57% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -11.16% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -29.80% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -3.11% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -6.97% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.87% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и PFFR
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.65% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 6.09% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 7.85% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 10.48% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.47% | +1.30% |
Сравнение комиссий NURE и PFFR
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и PFFR
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PFFR в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.26% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.37% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and PFFR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.36%) compared to PFFR (1.65%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, NURE leads with 1.96% vs 0.80% for PFFR. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NURE has performed better with a 1.96% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PFFR.
PFFR has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 4.26% for NURE.
NURE is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Nuveen and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.45% for PFFR.
NURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор