Сравнение NURE с NUSC
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 4.87%/yr for NUSC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NURE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности NURE и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NURE показывает доходность 13.59%, а NUSC немного выше – 13.93%.
NURE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NURE и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 13.59% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
Correlation
The correlation between NURE and NUSC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between NURE and NUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NURE
NUSC
Сравнение NURE c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.88 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 10.35 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NURE и NUSC
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -41.49% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -10.10% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -26.95% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -28.85% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | 0.00% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.21% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.80% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и NUSC
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеют волатильность 4.58% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.39% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.19% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.08% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.15% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.35% | -0.54% |
Сравнение комиссий NURE и NUSC
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и NUSC
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности NUSC в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.38% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and NUSC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NURE has higher volatility (4.58%) compared to NUSC (4.39%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NUSC's -41.49%.
On 5-year performance, NUSC leads with 4.87% vs 2.02% for NURE. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.87% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.
NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.92% for NUSC.
NURE is categorized as REIT, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.30% for NUSC.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор