PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NUGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NURE is passively managed, while NUGO is actively managed. Over the past 3 years, NURE returned 5.79%/yr vs 25.80%/yr for NUGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 9.96%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%14.79%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Correlation

The correlation between NURE and NUGO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between NURE and NUGO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NURE и NUGO

Секторы
NURE
NUGO

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

9.0%

Технологии

-

54.6%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Недвижимость

NURE
100.0%
NUGO

-

Сырьевые материалы

NURE

-

NUGO
1.6%

Коммуникационные услуги

NURE

-

NUGO
13.2%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

NUGO
12.3%

Потребительский защитный сектор

NURE

-

NUGO
0.9%

Энергетика

NURE

-

NUGO

-

Финансовые услуги

NURE

-

NUGO
3.3%

Здравоохранение

NURE

-

NUGO
6.5%

Промышленность

NURE

-

NUGO
9.0%

Технологии

NURE

-

NUGO
54.6%

Коммунальные услуги

NURE

-

NUGO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с HGOIXNUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SEIM

Доходность на риск

NURE vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.52

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.11

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.53

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

4.99

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NUGO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.52

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NURE и NUGO

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-38.01%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-17.54%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-25.12%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-1.64%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-12.05%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.38%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NUGO

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.19%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

13.35%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.70%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

23.11%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

23.11%

-1.30%

Сравнение комиссий NURE и NUGO

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NUGO

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NUGO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 5.79% for NURE. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for NUGO.

NURE is categorized as REIT, while NUGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.56% for NUGO.

NUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор