PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и NUDV


2026 (YTD)20252024202320222021
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%14.79%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
3.94%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 3.94%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

NUDV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.94%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.48%
3 года*
13.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Сравнение комиссий NURE и NUDV

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.


Доходность на риск

NURE vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURENUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.89

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.33

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.12

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

4.97

-6.22

NURE vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NUDV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURENUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.89

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между NURE и NUDV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NUDV

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NUDV в 2.40%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF
2.40%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и NUDV

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NUDV.


Загрузка...

Показатели просадок


NURENUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-20.10%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.81%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-4.85%

-17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-5.05%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.65%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NUDV

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURENUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.58%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.63%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

15.14%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

15.12%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

15.12%

+6.77%