Сравнение NURE с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
NURE и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | 19.80% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и DTCR
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
NURE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
NURE
DTCR
Сравнение NURE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 2.14 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 2.79 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.94 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.65 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.14 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NURE и DTCR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и DTCR
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и DTCR
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -38.98% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.07% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -38.98% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -7.13% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.72% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.41% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и DTCR
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 8.22% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 17.48% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 23.28% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 21.58% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.83% | +0.06% |