PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%19.80%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий NURE и DTCR

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

NURE vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUREDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

2.14

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.79

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.94

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

11.65

-12.90

NURE vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUREDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.14

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между NURE и DTCR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и DTCR

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и DTCR

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


NUREDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-38.98%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.07%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-38.98%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-7.13%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-12.72%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.41%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и DTCR

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUREDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

8.22%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

17.48%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

23.28%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.58%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.83%

+0.06%