PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUMV returned 16.96%/yr vs 15.87%/yr for NUDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUMV показывает доходность 9.74%, а NUDV немного ниже – 9.63%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%7.36%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between NUMV and NUDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between NUMV and NUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и NUDV

Секторы
NUMV
NUDV

Финансовые услуги

18.6%
23.2%

Технологии

14.8%
13.2%

Промышленность

13.9%
12.0%

Недвижимость

8.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
10.5%

Здравоохранение

8.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.7%

Коммунальные услуги

6.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.6%
2.7%

Энергетика

2.6%
5.0%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
NUDV
23.2%

Технологии

NUMV
14.8%
NUDV
13.2%

Промышленность

NUMV
13.9%
NUDV
12.0%

Недвижимость

NUMV
8.6%
NUDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
NUDV
10.5%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
NUDV
11.3%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
NUDV
6.7%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
NUDV
5.8%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
NUDV
3.9%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
NUDV
2.7%

Энергетика

NUMV
2.6%
NUDV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

NUMV vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.81

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.66

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.84

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

10.08

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NUDV

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-20.10%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-6.60%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-16.48%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.72%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.92%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.85%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NUDV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.44%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

10.34%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.97%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

14.97%

+4.80%

Сравнение комиссий NUMV и NUDV

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NUDV

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NUDV в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NUDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMV has higher volatility (2.97%) compared to NUDV (2.71%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NUMV leads with 16.96% vs 15.87% for NUDV. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUMV has performed better with a 16.96% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.40% for NUMV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NUDV is Large Cap Value Equities. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.26% for NUDV.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор