PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - NUMV tracks the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 7.06%/yr vs 8.94%/yr for IWS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%.

NUMV

1 день
0.19%
1 месяц
1.40%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.54%
1 год
21.81%
3 года*
16.61%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.23%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between NUMV and IWS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NUMV and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и IWS

Секторы
NUMV
IWS

Финансовые услуги

18.0%
13.7%

Технологии

17.3%
18.7%

Промышленность

12.9%
16.2%

Недвижимость

8.6%
8.3%

Здравоохранение

8.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.5%

Коммунальные услуги

6.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.7%
5.3%

Энергетика

2.3%
7.4%

Финансовые услуги

NUMV
18.0%
IWS
13.7%

Технологии

NUMV
17.3%
IWS
18.7%

Промышленность

NUMV
12.9%
IWS
16.2%

Недвижимость

NUMV
8.6%
IWS
8.3%

Здравоохранение

NUMV
8.4%
IWS
7.6%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.1%
IWS
4.7%

Потребительский циклический сектор

NUMV
7.9%
IWS
8.5%

Коммунальные услуги

NUMV
6.3%
IWS
6.6%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.4%
IWS
3.1%

Сырьевые материалы

NUMV
4.7%
IWS
5.3%

Энергетика

NUMV
2.3%
IWS
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с FDISNUMV с AVUVNUMV с ESGV
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

NUMV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMVIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.98

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.83

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.57

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

13.39

-3.90

NUMV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMV и IWS

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-62.40%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.53%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-20.57%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-21.23%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.24%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.00%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.00%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и IWS

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 3.49%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.37%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.12%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.57%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.33%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

19.35%

+0.38%

Сравнение комиссий NUMV и IWS

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и IWS

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NUMV and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to NUMV (3.49%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs IWS's -62.40%.

On 5-year performance, IWS leads with 8.94% vs 7.06% for NUMV. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWS has performed better with a 8.94% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.34% for IWS.

NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор