Сравнение NUMV с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
NUMV и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMV и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | -0.28% | 14.05% | 12.31% | 8.43% | -14.97% | 31.15% | 0.91% | 29.81% | -11.91% | 14.70% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMV показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 1.49%.
NUMV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и IVOV
NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
NUMV vs. IVOV — Ранг доходности на риск
NUMV
IVOV
Сравнение NUMV c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMV | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.91 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.45 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMV | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NUMV и IVOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и IVOV
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и IVOV
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMV | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -45.99% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.63% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -22.61% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.12% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.46% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.88% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и IVOV
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMV | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.27% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 11.46% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 20.80% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 19.55% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 21.72% | -1.83% |