PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUMV с AVMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

NUMV и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUMV и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUMV и AVMV

2026 (YTD)202520242023
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		-0.84%14.05%12.31%16.96%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.44%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.44%.

NUMV

1 день
2.16%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.75%
1 год
15.07%
3 года*
12.60%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

AVMV

1 день
2.06%
1 месяц
-3.81%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NULGNUMV с NUSCNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с ESGVNUMV с FDIS
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Сравнение комиссий NUMV и AVMV

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

NUMV vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.84

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.16

-0.76

Корреляция

Корреляция между NUMV и AVMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и AVMV

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности AVMV в 1.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.55%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUMV и AVMV

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

NUMVAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-24.24%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.47%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.08%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.08%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и AVMV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеют волатильность 4.83% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUMVAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.77%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

20.68%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.39%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.39%

+1.50%