Сравнение NUMV с AUSF
NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - NUMV tracks the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 8.24%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMV показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.
NUMV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMV и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 13.76% | 14.05% | 12.31% | 8.43% | -14.97% | 31.15% | 0.91% | 29.81% | -14.16% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 11.37% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -11.18% |
Correlation
The correlation between NUMV and AUSF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between NUMV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NUMV и AUSF
Секторы
NUMV
AUSF
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
NUMV
AUSF
Технологии
NUMV
AUSF
Промышленность
NUMV
AUSF
Недвижимость
NUMV
AUSF
Здравоохранение
NUMV
AUSF
Потребительский защитный сектор
NUMV
AUSF
Потребительский циклический сектор
NUMV
AUSF
Коммунальные услуги
NUMV
AUSF
Коммуникационные услуги
NUMV
AUSF
Сырьевые материалы
NUMV
AUSF
Энергетика
NUMV
AUSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMV vs. AUSF — Ранг доходности на риск
NUMV
AUSF
Сравнение NUMV c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMV | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 8.34 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMV и AUSF
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMV | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -44.25% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -5.84% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -12.29% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -14.23% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -4.18% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.05% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и AUSF
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 3.20%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMV | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.88% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 7.28% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 10.31% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.63% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.99% | +0.70% |
Сравнение комиссий NUMV и AUSF
NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и AUSF
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AUSF в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.64% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.35% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NUMV and AUSF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSF has higher volatility (3.88%) compared to NUMV (3.20%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs AUSF's -44.25%.
On 5-year performance, AUSF leads with 14.61% vs 8.24% for NUMV. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.61% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.
AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.35% for NUMV.
NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Nuveen and Global X. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.27% for AUSF.
NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMV и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор