PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 7.03%/yr for VOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 9.14%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between NUMG and VOT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NUMG and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и VOT

Секторы
NUMG
VOT

Технологии

28.7%
28.9%

Промышленность

26.5%
23.7%

Здравоохранение

13.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.9%

Финансовые услуги

6.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.8%

Недвижимость

3.7%
4.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.7%

Технологии

NUMG
28.7%
VOT
28.9%

Промышленность

NUMG
26.5%
VOT
23.7%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
VOT
9.3%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
VOT
13.9%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
VOT
6.8%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
VOT
3.8%

Недвижимость

NUMG
3.7%
VOT
4.8%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
VOT
1.8%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
VOT
3.5%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

VOT
0.8%

Энергетика

NUMG

-

VOT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

NUMG vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.78

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.18

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.77

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

2.31

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NUMG и VOT

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-60.16%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-15.96%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-21.77%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-37.19%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.14%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.96%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

5.32%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и VOT

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.30%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

12.37%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.79%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

21.35%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.98%

+0.89%

Сравнение комиссий NUMG и VOT

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и VOT

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and VOT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs VOT's -60.16%.

On 5-year performance, VOT leads with 7.03% vs 0.93% for NUMG. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOT has performed better with a 7.03% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.05% for VOT.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор