PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%9.92%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%

Correlation

The correlation between NUMG and SFYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between NUMG and SFYX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUMG и SFYX

Секторы
NUMG
SFYX

Технологии

28.7%
16.9%

Промышленность

26.5%
20.5%

Здравоохранение

13.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.9%

Финансовые услуги

6.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.5%

Недвижимость

3.7%
6.4%

Сырьевые материалы

2.3%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

4.5%

Технологии

NUMG
28.7%
SFYX
16.9%

Промышленность

NUMG
26.5%
SFYX
20.5%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
SFYX
9.9%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
SFYX
15.9%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
SFYX
4.5%

Недвижимость

NUMG
3.7%
SFYX
6.4%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
SFYX
3.2%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
SFYX
2.2%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

SFYX
3.0%

Энергетика

NUMG

-

SFYX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

NUMG vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

—

—

Просадки

Сравнение просадок NUMG и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

—

—

Сравнение комиссий NUMG и SFYX

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и SFYX

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and SFYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор