Сравнение NUMG с NUSC
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 4.87%/yr for NUSC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 13.93%.
NUMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.70% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
Correlation
The correlation between NUMG and NUSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between NUMG and NUSC shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. NUSC — Ранг доходности на риск
NUMG
NUSC
Сравнение NUMG c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.88 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.35 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.70 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NUSC
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -41.49% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -10.10% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -26.95% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -28.85% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | 0.00% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -8.21% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.80% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NUSC
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.39% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 12.19% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.08% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 21.15% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.35% | -0.48% |
Сравнение комиссий NUMG и NUSC
И NUMG, и NUSC имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NUSC
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUSC в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and NUSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NUSC (4.39%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUSC's -41.49%.
On 5-year performance, NUSC leads with 4.87% vs 0.93% for NUMG. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUSC has performed better with a 4.87% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG and NUSC have the same expense ratio: 0.30% per year.
NUSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор